基于ARCH类模型的我国油料价格波动特征研究-粮食问题研究

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摘要:: 运用ARCH类模型对我国三大主要油料大豆、花生和油菜籽价格波动的集簇性、高风险高回报特征以及非对称性进行实证检验。结果表明，大豆、花生和油菜籽的价格波动具有显著的集簇性；大豆、花生和油菜籽市场没有高风险高回报的特征；大豆、花生和油菜籽的价格波动具有非对称性，且花生和油菜籽的价格波动具有杠杆效应。

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