植物油是我国居民日常生活中仅次于粮食的第二大必需品， 每年人均消费高达24公斤， 具有比较强的消费刚性。 随着中国人口的增长和生活水平的提高，我国油料 消费总量 还 会继续增加 。除了供人食用外，油料还是生猪、家禽养殖行业的主要饲料来源并且被广泛用作工业生产原料，这些行业对油料的转换性消费也在持续增长。一方面是油料日益增长的消费需求，而另一方面国内油料的供给却长期面临着巨大的缺口， 在 很大程度上依赖于进口， 2016年我国油料自给率仅为30.8%， 目前油料已成为我国对国际市场依存度最大的大宗农产品。故而 国内外市场之间的相互影响越来越大 ， 国际 油料价格 在某一时期上涨或下跌 ，都会使得国内油料价格在未来存在极大的不确定性。由于油料价格关乎国计民生，其价格波动，即便是暂时性的波动都会在 一定程度上影响油料的 生产经营和居民的日常消费， 尤其是在油料产需缺口仍将保持高位的背景下 ， 一旦发生频繁、剧烈的波动，甚至会引发我国的粮食安全问题，影响社会稳定。

　　为防止油料价格剧烈波动，促进油料产业健康平稳发展，我国 政府 围绕油料的生产、科技支撑、市场调控等积极出台相关支持性政策， 先后采取国家储备油拍卖、降低进口大豆关税、对部分大型产油企业进行补贴和实行临时价格管制等一系列措施平抑价格 波动 。 但由于 农产品 价格波动体系 本身 非常复杂且微妙， 供求因素变动是价格长期变化的主要原因，与此同时，价格的波动还会受到短期随机性因素如突发经济事件、金融危机、政策变革等的影响， 使得政府宏观调控难度加大， 有些政策未能达到预期效果。故十分有必要对我国油料价格波动现象展开研究，为制定油料价格调控政策提供可借鉴与参考的理论解释，以实现降低 油料市场价格波动风险，保障油料的正常供给，维护广大 生产经营者和消费者的利益。

　　鉴于此，已有众多学者对油料价格波动问题展开了研究， 主要集中在两方面：一是油料价格波动影响因素，王永刚（2006） 李敏（2012） 王孝松（2012） 的研究结果均表明大豆国内价格的变动受到国际价格的变动影响。庞贞燕（2013） 采用VECM-BEKK-GARCH模型考察农产品期货市场是否能够影响现货价格的波动，结果表明期货能够较小幅度地减小豆油现货市场的波动性，而棕榈油期货对其现货价格的影响不显著。任重（2016） 运用多元回归模型对花生价格波动的影响因素进行了实证分析，结果表明上期花生价格、上期花生产量、种植成本、大豆价格、居民收入对花生价格具有显著性影响；二是油料价格波动特征和规律，庄岩（2012） 运用ARCH类模型对主要农产品价格波动进行分析，其中发现大豆的价格波动不具备显著的非对称性且其市场不具有高风险高收益的特征。王秀东（2013） 采用自回归条件异方差模型定量分析了大豆期货价格的波动规律，研究发现大豆期货价格波动表现出集群性特征，国际金融危机会加剧大豆期货价格的波动性。李婷（2014） 利用季节调整法、H-P 滤波等方法对木本食用油料油茶、核桃的季度收购价格进行波动性分析，结果表明这两种木本食用油料的收购价格均呈现出上升的长期趋势，具有明显的季节性波动，且易受到外部因素的冲击。柳苏芸等（2016） 构建贝叶斯DCC-GARCH模型，定量分析了国产大豆现货价格、进口大豆现货价格、大连大豆期货价格及美国CBOT大豆期货价格的波动特征，研究表明国内外大豆期货市场与现货市场的价格波动具有非对称性，现货和期货价格波动的衰减速度随波动幅度的增加逐渐放缓。王吉恒（2016） 对大豆和菜籽期货价格的波动进行了实证分析，发现大豆、菜籽期货的价格波动具有显著的集聚性以及大豆和菜籽期货市场不具有高风险高回报的特征。赵一夫（2017） 的研究发现中美大豆现货价格波动均呈现非线性特征，具有明显的区制转换效应且价格波动的区制状态具有较强的持续性。武玉环（2017） 利用 BP 和 HP 分析法对 2009 年以来油菜籽月度价格进行长期趋势和短期波动分析，结果表明从长期趋势来看，油菜籽价格经历了先上升、再下降又上升的三个阶段；从短期趋势来看，油菜籽价格波动周期约为三年。

　　在研究方法上，ARCH类 模型能 较为 准确 地模拟和反映 出时间序列的波动轨迹和趋势，使人们能 够对未来的波动走势做出预测， 主动掌握波动的潜在风险 。它最初是研究 金融市场波动的分析方法，之后在农产品价格领域中得到广泛应用。 冯云（ 2008 ） 利用 ARCH 类模型对 粮食市场的周期性波动特征和原因进行分析。 朱信凯（ 2012 ） 从“信息经济学”角度，运用 EGARCH 模型探讨信息对不同竞争属性农产品价格波动的影响。康海琪（2016） 利用GARCH类模型证明中国生鲜乳价格波动具有集簇性、无高风险、高收益特征、负向信息对价格波动的冲击更大。 郭刚奇（ 2017 ） 运用 ARCH 类模型研究发现猪肉市场“风险报酬”特征明显。陈子豪等（ 2017 ） 采用 EGA R CH和TA R CH 模型分析易腐农产品油桃的价格波动，认为其存在显著的集簇性和非对称性。

　　总的来说，现有研究还有进一步拓展的空间：一是对油料价格波动特征的研究多是集中在大豆上，涉及到其他油料的文献较少，不便于理解和把握油料市场波动的全貌；二是少数对多种油料价格波动的研究是基于油料的期货价格，而油料现货价格波动究竟呈现何种特征目前尚无研究。为丰富和深化现有研究，本文 借鉴已有文献的研究方法，尝试使用 ARCH类 模型，对我国三大主要油料——大豆、花生和油菜籽的价格波动进行计量分析，探究油料的价格波动是否具有集簇性、高风险高回报特征以及 非对称性。